AKTS - Finansal Türevler Matematiği
Finansal Türevler Matematiği (MATH316) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Türevler Matematiği | MATH316 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Ders(ler)i |
|---|
| MATH136 |
| Dersin Dili | İngilizce |
|---|---|
| Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma. |
| Dersin Öğretmen(ler)i |
|
| Dersin Amacı | Finansın matemaiksel modellemesi, matematiğin yeni bir uygulama alanı olup çok hızlı gelişmektedir ve dünya finans piyasalında büyük öneme sahiptir. Bu ders finansal türevler denilen finansal araçların fiyatlandırılmasıyla ilgilidir. Dersin amacı öğrencilere güncel bilgileri kazandırmak ve finansal türevlerin değerlenmesinde kullanılan bazı stokastik modelleri de içeren temel finansal matematik kavramlarını anlamalarını sağlamaktır. |
| Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Dersin İçeriği | Opsiyonlar ve piyasalara giriş, Avrupa alım ve satım opsiyonları, alım-satım paritesi, hisse senedi rasgele alım fiyatları, Brown hareketi, Ito lemması, Avrupa opsiyonları için Black-Scholes formülü, Grekler, kâr payı ödeyen hisseler için opsiyonlar, çok adımlı binom modelleri, Amerikan alım ve satım opsiyonları, kâr payı ödemeyen hisseler üzerine |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Opsiyonlar ve piyasalara giriş, Olasılık | s. 1-13, Diğer Kaynak 2: s. 1-25 |
| 2 | Brown hareketi (Weiner hareketi), Geometrik Brown hareketi | Diğer Kaynak 2: s. 26-35 |
| 3 | Hisse senedi rasgele adım fiyatları, Ito lemması | s. 18-30 |
| 4 | Bir ve çok basamaklı binom modeli ile fiyatlandırma | s. 180-187 |
| 5 | Avrupa alım ve satım opsiyonları, Ödemeler ve stratejiler, Arbitraj olmama kuralı | s. 33-40 |
| 6 | Black-Scholes denklemi, Son ve sınır koşulları | s. 41-48 |
| 7 | Problem çözümü ve tekrar | |
| 8 | Ara Sınav | |
| 9 | Grekler, Riskten korunma | s. 51-52 |
| 10 | Kar payı ödemeli hisseler üzerine opsiyonlar | s. 90-97 |
| 11 | Amerikan opsiyonları, kar payı ödemeyen hisseler için alım ve satım opsiyonlarında erken hareket | s. 106-108 |
| 12 | Amerikan opsiyonlarının serbest sınır değer problemi olarak ifadesi | s. 109-120 |
| 13 | Egzotik opsiyonlar | s. 195-209 |
| 14 | Faiz oranı modelleri | s. 263-268 |
| 15 | Problem çözümü ve tekrar | |
| 16 | Final Sınavı |
Kaynaklar
| Ders Kitabı | 1. The Mathematics of Financial Derivatives: A student introduction, P. Wilmott,S. Howison and J. Dewynne, Cambridge University Press, 1995. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar | 2. Options, Futures and Other Derivatives, J. Hull, Prentice Hall, 2006. |
| 3. . An Elementary Introduction to Mathematical Finance. Options and Other Topics. (Second Edition), by Sheldon M. Ross, Cambridge University Press, 2003, | |
| 4. An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, by Salih N. Neftci, Academic Press, 2000. |
Değerlendirme System
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | - | - |
| Laboratuar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj | - | - |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
| Ödevler | 5 | 20 |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Rapor | - | - |
| Seminer | - | - |
| Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 35 |
| Genel Sınav/Final Juri | 1 | 45 |
| Toplam | 7 | 100 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 55 |
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 45 |
| Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | X |
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek | |||||
| 2 | Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek | |||||
| 3 | Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek | |||||
| 4 | Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak | |||||
| 5 | Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek | |||||
| 6 | Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek | X | ||||
| 7 | Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek | |||||
| 8 | Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek | X | ||||
| 9 | Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak | |||||
| 10 | Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek | |||||
| 11 | İletişim becerisini geliştirmek | |||||
| 12 | Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler | X | ||||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | |||
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | |||
| Projeler | |||
| Raporlar | |||
| Ödevler | 5 | 10 | 50 |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 16 | 16 |
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 22 | 22 |
| Toplam İş Yükü | 130 | ||