AKTS - Finansal Ekonometri
Finansal Ekonometri (FNCE518) Ders Detayları
Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finansal Ekonometri | FNCE518 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Ders(ler)i |
---|
- |
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
Dersin Seviyesi | Sosyal Bilimler Yüksek Lisans |
Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt. |
Dersin Öğretmen(ler)i |
|
Dersin Amacı | Bu ders öğrenciye finansal ekonometride kullanılan kapsamlı bir dizi tekniği, ve bu tekniklerin pratik uygulamalarını tanıtır. Derste finansal bir veri setini analiz edebilecek ekonometrik altyapıyı oluşturmak amaçlanmaktadır. |
Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Dersin İçeriği | Finansal problemlerin çözümünde ekonomik teori ve istatistiksel yöntemlerin kullanımı, finansal modellerin oluşturulması ve tahmini, volatilite tahmini, sermaye varlıklarını fiyatlama, portföy dağıtımı, riske göre düzeltilmiş getiriler. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Introduction to Financial Econometrics and Statistics | Ders kitabının ilgili bölümleri |
2 | Finansal Zaman Serilerinin Temel Özellikleri | Ders kitabının ilgili bölümleri |
3 | Finansal Değişkenlerin Olasılık Dağılımları ve Tanımlayıcı İstatistikleri | Ders kitabının ilgili bölümleri |
4 | Skotastik Süreçler ve Özellikleri | Ders kitabının ilgili bölümleri |
5 | Regresyon Analizi ve Temel Tahmin Yöntemleri | Ders kitabının ilgili bölümleri |
6 | Finansta Regresyon Uygulaması: Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM) | Ders kitabının ilgili bölümleri |
7 | Basit Regresyon - Çok Değişkenli Regresyon | Ders kitabının ilgili bölümleri |
8 | Ara Sınav | |
9 | Hipotez Testleri ve Güven Aralıkları | Ders kitabının ilgili bölümleri |
10 | Gölge Bağımsız Değişkenli Modeller | Ders kitabının ilgili bölümleri |
11 | Doğrusal Zaman Serisi | Ders kitabının ilgili bölümleri |
12 | Otoregresif (AR) Süreçler | Ders kitabının ilgili bölümleri |
13 | Finansal Zaman Serilerinde Birim Kök ve Durağanlık Analizi | Ders kitabının ilgili bölümleri |
14 | Durağan Olmayan Süreçler: Deterministik Trend ve Stokastik Trend | Ders kitabının ilgili bölümleri |
15 | VAR Modelleri ve Granger Nedensellik Analizi | Ders kitabının ilgili bölümleri |
16 | Sahte Regresyon, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri | Ders kitabının ilgili bölümleri |
17 | Sınav Öncesi Genel Tekrar | |
18 | Final Sınavı |
Kaynaklar
Ders Kitabı | 1. Nilgün Çil Yavuz (2018). Finansal Ekonometri |
---|---|
1. Nilgün Çil Yavuz (2018). Finansal Ekonometri | |
2. Svetlozar Rachev ve Teo Jasic (2007). Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques | |
2. Svetlozar Rachev ve Teo Jasic (2007). Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques | |
3. Cheng F Lee (2014). Handbook of Financial Econometrics and Statistics | |
3. Cheng F Lee (2014). Handbook of Financial Econometrics and Statistics |
Değerlendirme System
Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | - | - |
Laboratuar | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj | - | - |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
Ödevler | 1 | 25 |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Rapor | - | - |
Seminer | - | - |
Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 35 |
Genel Sınav/Final Juri | 1 | 35 |
Toplam | 3 | 95 |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | |
---|---|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 100 |
Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
Temel Meslek Dersleri | X |
---|---|
Uzmanlık/Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Temel mikro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek | |||||
2 | Temel makro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek | |||||
3 | Matematiksel modelleme uygulayabilmek | |||||
4 | İktisadi olguları istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz edebilmek | |||||
5 | Temel ekonomik göstergeleri analiz edebilmek ve yorumlayabilmek | |||||
6 | Literatür taraması yaparak teorik bilgiye ulaşabilmek ve ampirik olarak doğrulanabilir bir hipotez oluşturabilmek | |||||
7 | Bir araştırma tasarlayabilmek ve belirlenen zaman çerçevesinde araştırmayı yürütebilmek | |||||
8 | Uygulamalı iktisat alanındaki karmaşık problemlerin çözümlerine yönelik yeni yaklaşımlar geliştirebilmek | |||||
9 | Akademik araştırma sonuçlarına dayanan uygun politikalar geliştirebilmek ve önerebilmek | |||||
10 | Sorunların çözümü için diğer disiplinlerden elde edilen bilgi ile ekonomik bilgiyi birleştirerek değerlendirebilmek | |||||
11 | Bilgi teknolojisini etkin bir şekilde kullanabilmek | |||||
12 | Bağımsız araştırma yapabilmek ve öğrenebilme becerisi edinmek |
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Derse Özgü Staj | |||
Alan Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 14 | 2 | 28 |
Sunum/Seminer Hazırlama | |||
Projeler | |||
Raporlar | |||
Ödevler | 1 | 15 | 15 |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 15 | 15 |
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 126 |