AKTS - Finansal Ekonometri
Finansal Ekonometri (FNCE518) Ders Detayları
| Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Ekonometri | FNCE518 | Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul Ders(ler)i |
|---|
| N/A |
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
| Dersin Seviyesi | Sosyal Bilimler Yüksek Lisans |
| Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt. |
| Dersin Öğretmen(ler)i |
|
| Dersin Amacı | Bu ders öğrenciye finansal ekonometride kullanılan kapsamlı bir dizi tekniği, ve bu tekniklerin pratik uygulamalarını tanıtır. Derste finansal bir veri setini analiz edebilecek ekonometrik altyapıyı oluşturmak amaçlanmaktadır. |
| Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Dersin İçeriği | Finansal problemlerin çözümünde ekonomik teori ve istatistiksel yöntemlerin kullanımı, finansal modellerin oluşturulması ve tahmini, volatilite tahmini, sermaye varlıklarını fiyatlama, portföy dağıtımı, riske göre düzeltilmiş getiriler. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Introduction to Financial Econometrics and Statistics | Ders kitabının ilgili bölümleri |
| 2 | Finansal Zaman Serilerinin Temel Özellikleri | Ders kitabının ilgili bölümleri |
| 3 | Finansal Değişkenlerin Olasılık Dağılımları ve Tanımlayıcı İstatistikleri | Ders kitabının ilgili bölümleri |
| 4 | Skotastik Süreçler ve Özellikleri | Ders kitabının ilgili bölümleri |
| 5 | Regresyon Analizi ve Temel Tahmin Yöntemleri | Ders kitabının ilgili bölümleri |
| 6 | Finansta Regresyon Uygulaması: Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM) | Ders kitabının ilgili bölümleri |
| 7 | Basit Regresyon - Çok Değişkenli Regresyon | Ders kitabının ilgili bölümleri |
| 8 | Ara Sınav | |
| 9 | Hipotez Testleri ve Güven Aralıkları | Ders kitabının ilgili bölümleri |
| 10 | Gölge Bağımsız Değişkenli Modeller | Ders kitabının ilgili bölümleri |
| 11 | Doğrusal Zaman Serisi | Ders kitabının ilgili bölümleri |
| 12 | Otoregresif (AR) Süreçler | Ders kitabının ilgili bölümleri |
| 13 | Finansal Zaman Serilerinde Birim Kök ve Durağanlık Analizi | Ders kitabının ilgili bölümleri |
| 14 | Durağan Olmayan Süreçler: Deterministik Trend ve Stokastik Trend | Ders kitabının ilgili bölümleri |
| 15 | VAR Modelleri ve Granger Nedensellik Analizi | Ders kitabının ilgili bölümleri |
| 16 | Sahte Regresyon, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri | Ders kitabının ilgili bölümleri |
| 17 | Sınav Öncesi Genel Tekrar | |
| 18 | Final Sınavı |
Kaynaklar
| Ders Kitabı | 1. Nilgün Çil Yavuz (2018). Finansal Ekonometri |
|---|---|
| 1. Nilgün Çil Yavuz (2018). Finansal Ekonometri | |
| 2. Svetlozar Rachev ve Teo Jasic (2007). Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques | |
| 2. Svetlozar Rachev ve Teo Jasic (2007). Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques | |
| 3. Cheng F Lee (2014). Handbook of Financial Econometrics and Statistics | |
| 3. Cheng F Lee (2014). Handbook of Financial Econometrics and Statistics |
Değerlendirme System
| Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | - | - |
| Laboratuar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj | - | - |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
| Ödevler | 1 | 25 |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Rapor | - | - |
| Seminer | - | - |
| Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 35 |
| Genel Sınav/Final Juri | 1 | 35 |
| Toplam | 3 | 95 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | |
|---|---|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 100 |
| Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
| Temel Meslek Dersleri | X |
|---|---|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Temel mikro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek | |||||
| 2 | Temel makro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek | |||||
| 3 | Matematiksel modelleme uygulayabilmek | |||||
| 4 | İktisadi olguları istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz edebilmek | |||||
| 5 | Temel ekonomik göstergeleri analiz edebilmek ve yorumlayabilmek | |||||
| 6 | Literatür taraması yaparak teorik bilgiye ulaşabilmek ve ampirik olarak doğrulanabilir bir hipotez oluşturabilmek | |||||
| 7 | Bir araştırma tasarlayabilmek ve belirlenen zaman çerçevesinde araştırmayı yürütebilmek | |||||
| 8 | Uygulamalı iktisat alanındaki karmaşık problemlerin çözümlerine yönelik yeni yaklaşımlar geliştirebilmek | |||||
| 9 | Akademik araştırma sonuçlarına dayanan uygun politikalar geliştirebilmek ve önerebilmek | |||||
| 10 | Sorunların çözümü için diğer disiplinlerden elde edilen bilgi ile ekonomik bilgiyi birleştirerek değerlendirebilmek | |||||
| 11 | Bilgi teknolojisini etkin bir şekilde kullanabilmek | |||||
| 12 | Bağımsız araştırma yapabilmek ve öğrenebilme becerisi edinmek | |||||
ECTS/İş Yükü Tablosu
| Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Alan Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 14 | 2 | 28 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | |||
| Projeler | |||
| Raporlar | |||
| Ödevler | 1 | 15 | 15 |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 15 | 15 |
| Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü | 126 | ||